Frank Tagliano (Steven Van Zandt) is een voormalige onderbaas van de Amerikaanse maffia. In ruil voor zijn getuigenis tegen de nieuwe maffiabaas Aldo Delucci (Thomas Grube) wordt Frank onder bescherming van de FBI geplaatst en verhuisd naar het Noorse Lillehammer. Delucci heeft het dan ook op Franks leven gemunt en vermoordde zo al Franks hondje Lilly tijdens een aanslag op het leven van haar baasje. In Lillehammer zal Frank nu als de Noors-Amerikaanse immigrant Giovanni ‘Johnny’ Henriksen door het leven gaan. En dat lijkt al snel aardig te gaan lukken. Op de trein tussen Oslo en Lillehammer maakt hij immers al de nodige indruk op Sigrid Haugli (Marian Saastad Ottesen) en haar zoon Jonas (Mikael Aksnes-Pehrson). Een aantal geleverde gunsten later slaat de vonk over tussen Frank en Sigrid. Nog even later blijkt zij zwanger te zijn van zijn tweeling.
